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dc.contributor.advisorMonteiro, João Antolino
dc.contributor.authorSilva, Higor Lopes
dc.coverage.spatialPalhoçapt_BR
dc.date.accessioned2017-11-30T21:15:47Z
dc.date.available2017-11-30T21:15:47Z
dc.date.issued2017pt_BR
dc.identifier.urihttp://www.riuni.unisul.br/handle/12345/3749
dc.description.abstractO presente projeto tem por objetivo apresentar a alocação entre investimentos de renda fixa e renda variável no mercado brasileiro utilizando o modelo desenvolvido por Markowitz para a menor variância de uma carteira, com o objetivo de determinar quais podem ser as proporções entre essas duas classes de investimentos numa carteira de investimentos. Para isso, foi desenvolvido um teste que simula a operação de uma carteira de investimentos a partir de Junho de 1999, início da política de metas de inflação no Brasil, onde é calculado, mês a mês, a proporção entre renda fixa e renda variável baseado na teoria de portifolio desenvolvida por Harry Markowitz em 1952.pt_BR
dc.format.extent27 f.pt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.relation.ispartofCiências Econômicas - Unisul Virtualpt_BR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectMarkowitzpt_BR
dc.subjectTeoria do portfóliopt_BR
dc.subjectCarteiras de variância mínimapt_BR
dc.titleAlocação de investimentos entre renda fixa e variável no Brasil utilizando modelo de Markowitz entre os anos 1999 e 2016pt_BR
dc.typeMonografiapt_BR
dc.subject.areaCiências Sociais Aplicadaspt_BR


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