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dc.contributor.advisorCoelho, Jailson
dc.contributor.authorSantos, Julio Fernando Costa
dc.coverage.spatialPalhoçapt_BR
dc.date.accessioned2017-12-14T19:20:08Z
dc.date.available2017-12-14T19:20:08Z
dc.date.issued2017pt_BR
dc.identifier.urihttp://www.riuni.unisul.br/handle/12345/4342
dc.description.abstractEsta monografia investiga a rentabilidade da estratégia pairs trading utilizando os testes de cointegração de Engle & Granger assim como o de Johansen para ações negociadas na Bovespa no período de 2005 a 2016. Foram testadas diferentes bandas de abertura, fechamento e stop. A partir desses resultados, foram separadas três estratégias diferentes para análise mais detalhada. Em nenhuma das estratégias encontrou-se a correlação do retorno diário dos pares como possível variável explicativa para o retorno da estratégia. Os resultados obtidos reforçam a importância do uso da cointegração em estratégias pairs trading, que podem ser usadas por investidores individuais ou institucionais.pt_BR
dc.format.extent44 f.pt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.relation.ispartofCiências Econômicas - Unisul Virtualpt_BR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectCointegraçãopt_BR
dc.subjectPairs tradingpt_BR
dc.subjectArbitragem estatísitcapt
dc.titlePairs trading – arbitragem estatística entre pares de ações no mercado acionário brasileiro através do método de cointegração entre 2005 e 2016pt_BR
dc.typeMonografiapt_BR
dc.subject.areaCiências Sociais Aplicadaspt_BR


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